عنوان : طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری

تعداد صفحات:119

چکیده:

پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به‌دست آمده از طریق رشته ‍‍‍‌‌های نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌‌ها و مجاری قانونی می‌گردد. داده‌کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می‌شود. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هائی اعمال می‌شوند، الگو‌های پنهان از جریان وجوه را کشف می‌کنند. بررسی داده‌‌ها و اعلام نظر روی آن‌ها از دو روش کلی تبعیت می‌نماید اول استفاده از شاخص‌ها با استفاده از روش‌های خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتم‌‌های داده‌کاوی که آن هم به دو صورت نظارت‌شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجی‌‌های این پروژه شامل مستندات علمی، روش‌های داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یک مدل برای پیاده‌سازی چارچوب ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهره‌گیری از فناوری‌‌های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه می‌باشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار‌های عملکرد متداول در داده‌کاوی ارزیابی می‌گردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌های مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌های مشتریان بانک فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.

فهرست مطالب:

1فصل اول کلیات تحقیق

1‌.1‌ تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق

1‌.2‌ اهمیت و ضرورت پژوهش

1‌.3‌ اهداف پژوهش

1‌.4‌ روش پژوهش

1‌.5‌ جامعۀ تحقیق

2فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو

2دیباچه

2‌.1‌ پولشویی و بررسی ابعاد آن

2‌.1‌.1‌ مفهوم پولشویی

2‌.1‌.2‌ تاریخچه و خاستگاه پولشویی

2‌.1‌.3‌ ایران و ریسک پولشویی

2‌.1‌.4‌ انواع پولشویی

2‌.1‌.5‌ مراحل پولشویی

2‌.1‌.6‌ روش‌‌های پولشویی

2‌.1‌.7‌ موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

2‌.1‌.8‌ ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی

2‌.1‌.9‌ روش‌‌های مبارزه با پولشویی

2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی

2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک

2‌.2‌ داده‌کاوی

2‌.2‌.1‌ تاریخچه داده‌کاوی

2‌.2‌.2‌ چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی

2‌.2‌.3‌ کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی

2‌.2‌.4‌ پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی

2‌.2‌.5‌ رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی

2‌.2‌.6‌ برخی تحقیقات مرتبط

2‌.3‌ جمع بندی

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی

3دیباچه

3‌.1‌ روش‌شناسی تحقیق

3‌.1‌.1‌ روش تحقیق

3‌.2‌ شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها

3‌.2‌.1‌ بررسی داده‌‌های قابل دریافت

3‌.2‌.2‌ بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک

3‌.2‌.3‌ بررسی محدودیت‌‌های بانک در ارائه اطلاعات

3‌.2‌.4‌ بررسی محدودیت‌های بانک اطلاعاتی

3‌.2‌.5‌ مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه

3‌.2‌.6 ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی

3‌.2‌.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات

3‌.2‌.8‌ آمایش داده‌‌ها

3‌.3 جامعه نظری و روش نمونه‌گیری

3‌.4‌ مفروضات تحقیق

3‌.5‌ شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها

3‌.5‌.1‌ مرور پیشینه تحقیق

3‌.5‌.2‌ نظرخواهی از خبرگان

3‌.5‌.3‌ بررسی اسناد و مدارک آرشیوی

3‌.5‌.4‌ طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی

3‌.5‌.5‌ جمع بندی

4فصل چهارم اجرای تحقیق

4دیباچه

4‌.1‌ جزئیات پیاده‌سازی مدل

4‌.1‌.1‌ آمایش داده‌‌ها

4‌.1‌.2‌ دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک

4‌.1‌.3‌ فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب

4‌.1‌.4‌ خوشه بندی

4‌.1‌.5‌ اجرای الگوریتم نظارت‌شده

4‌.1‌.6‌ جمع‌آوری نتایج

4‌.2‌ تست و ارزیابی

4‌.2‌.1‌ نحوه تست

4‌.2‌.2‌ محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت

4‌.3‌ نتیجه گیری

5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

5دیباچه

5‌.1‌ نتیجه گیری

5‌.2‌ محدودیت‌های پژوهش

5‌.3‌ پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده

6منابع و مراجع